●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

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楽天全米とSBI全米、SBI S&P500とeMAXIS Slim米国の乖離率比較 (2022.6.17)

米国株投信の中でも人気の楽天全米、SBI・V・全米、SBI・V・S&P500、eMAXIS Slim米国の4本を、それぞれベンチマークと比較。
今週は米株急落中⇒SBI系はプラス乖離連発


■CRSP US Total Market TRと楽天全米・SBI全米の比較

●直近1年 (2021/6/17~2022/6/17)
CRSP US Total Market TR (円換算)
428,162→434,809 1.552%

楽天全米株
17,385→17,578 1.110% 乖離 -0.442%


●SBI全米設定日~ (2021/6/29~2022/6/17)
CRSP US Total Market TR (円換算)
434,576→434,809 0.054%

楽天全米株
17,636→17,578 -0.329% 乖離 -0.383%

SBI全米株
10,000→9,964 -0.360% 乖離 -0.414%


●直近6ヶ月 (2021/12/17~2022/6/17)
CRSP US Total Market TR (円換算)
477,058→434,809 -8.856%

楽天全米株
19,336→17,578 -9.092% 乖離 -0.236%

SBI全米株
10,947→9,964 -8.980% 乖離 -0.123%


●直近3ヶ月 (2022/3/17~2022/6/17)
CRSP US Total Market TR (円換算)
464,275→434,809 -6.347%

楽天全米株
18,810→17,578 -6.550% 乖離 -0.203%

SBI全米株
10,653→9,964 -6.468% 乖離 -0.121%


■S&P500 TRとSBI S&P500・Slim米国の比較

●直近1年 (2021/6/17~2022/6/17)
S&P 500 TR (円換算)
973,421→1,031,119 5.927%

SBI S&P500
14,877→15,706 5.572% 乖離 -0.355%

eMAXIS Slim米国株
16,209→17,125 5.651% 乖離 -0.276%


●直近6ヶ月 (2021/12/17~2022/6/17)
S&P 500 TR (円換算)
1,113,431→1,031,119 -7.393%

SBI S&P500
16,976→15,706 -7.481% 乖離 -0.088%

eMAXIS Slim米国株
18,515→17,125 -7.507% 乖離 -0.115%


●直近3ヶ月 (2022/3/17~2022/6/17)
S&P 500 TR (円換算)
1,090,009→1,031,119 -5.403%

SBI S&P500
16,615→15,706 -5.471% 乖離 -0.068%

eMAXIS Slim米国株
18,114→17,125 -5.460% 乖離 -0.057%


*設定来については月報とベンチマークの参照日が異なります

投資信託の月報で設定来の算出方法 - 米国株式投信とジーエヌアイ株を見守るブログ


ETFとの比較で
楽天全米が6/17に+0.0128%
SBI全米が6/14に+0.0248%、6/17に+0.0193%
SBI S&P500が6/13に+0.0139%、6/14に+0.0266%、6/27に+0.0244%
の乖離


ETFとの比較でみると
SBI系は6/14と6/17のベンチマークが-4%変動時にプラス乖離。
SBI S&P500は6/13の-2%変動時もプラス乖離した。
なおSBI全米が6/13はほぼ乖離無しだったのは意外。
日々のベンチマークの変動以外にも要因があるんだろうか。
一方、楽天全米は6/17にプラス乖離。
為替が1円動いてるけど、それは他の日でもあるし、こっちも原因が今ひとつ分からない。
ここのところの株価急落でSBIと楽天の差が広がってるけど、
Slimはさすがとしか言いようがない。


先週もグロ3の話を書いたが、所有しているグロ3が遂にマイナスした。
買い換えるつもりは無いんだけども、今後の金利上昇が恐ろしい。
今後安く買えると思うしか無い。
かつて買い換えたiTrust新興国とか今見たら結構上がってたし、ここは我慢。
でも、またiTrust新興国が魅力的に思えてきてしまった。


2160ジーエヌアイは下落。
地合には勝てない。
治験の進捗くらいじゃ株価が上がる状況じゃ無いね。
となると直近で上がりそうなネタは香港上場くらいしかないかな?


今週の売買
4888ステラファーマ 買い&一部利確。株価が落ちたので購入。IRで跳ねたので一部利確。でも残ってるのが酷いことに。