●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

●ジーエヌアイのパイプラインのまとめは → ジーエヌアイのパイプライン(2024.1.7)

楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用

設定日~ (2017/9/29~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:9,957 比率:-0.430%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:14,675 比率:0.834%
差 -1.264%

設定3日目~ (2017/10/3~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:9,957 比率:-0.738%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:14,675 比率:-0.230%
差 -0.507%

直近1年 (2017/12/21~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,623 現在値:9,957 比率:-6.269%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,616 現在値:14,675 比率:-6.030%
差 -0.240%

直近6ヶ月 (2018/6/21~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,873 現在値:9,957 比率:-8.425%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,013 現在値:14,675 比率:-8.355%
差 -0.070%

直近3ヶ月 (2018/9/21~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:11,699 現在値:9,957 比率:-14.890%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,242 現在値:14,675 比率:-14.890%
差 +0.000%

0.01%以上の乖離無し。乖離率が大分低くなったなあ