●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

●ジーエヌアイのパイプラインのまとめは → ジーエヌアイのパイプライン(2024.1.7)

米国投信の乖離率比較(対 ベンチマーク)

 

各ファンドで開示されるベンチマークグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。


楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差
直近1年 (2019/9/4~2020/9/4)
楽天全米株
基準日額:10,945 現在値:13,155 比率:20.192%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:267,523 現在値:323,005 比率:20.739%
差 -0.547%

直近6ヶ月 (2020/3/4~2020/9/4)
楽天全米株
基準日額:11,526 現在値:13,155 比率:14.133%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:282,229 現在値:323,005 比率:14.448%
差 -0.314%

直近3ヶ月 (2020/6/4~2020/9/4)
楽天全米株
基準日額:12,170 現在値:13,155 比率:8.094%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:298,544 現在値:323,005 比率:8.193%
差 -0.100%


eMAXIS Slim米国株式とS&P500 TRとの差
直近1年 (2019/9/4~2020/9/4)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,399 現在値:12,579 比率:20.964%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:620,533 現在値:753,883 比率:21.490%
差 -0.526%

直近6ヶ月 (2020/3/4~2020/9/4)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,973 現在値:12,579 比率:14.636%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:656,192 現在値:753,883 比率:14.888%
差 -0.252%

直近3ヶ月 (2020/6/4~2020/9/4)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,617 現在値:12,579 比率:8.281%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:695,707 現在値:753,883 比率:8.362%
差 -0.081%


■SBI S&P500とS&P500 TRとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/9/4)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:11,557 比率:15.570%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:648,907 現在値:753,883 比率:16.177%
差 -0.607%

直近6ヶ月 (2020/3/4~2020/9/4)
SBI S&P500
基準日額:10,100 現在値:11,557 比率:14.426%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:656,192 現在値:753,883 比率:14.888%
差 -0.462%

直近3ヶ月 (2020/6/4~2020/9/4)
SBI S&P500
基準日額:10,683 現在値:11,557 比率:8.181%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:695,707 現在値:753,883 比率:8.362%
差 -0.181%

*SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から

Slim米国が8/31に-0.0136%、9/3に-0.0104%、SBI SP500が元ETFから9/2に-0.0122%、9/3に-0.0123%、9/4に+0.0196%の乖離。
9/3に楽天全米が純資産額1400億、Slim米国が1600億に到達も翌日に米国市場の反落でまた割り込む。
で、その米国市場の反落について。
楽天全米は13,639円→13,155円に落ちたけれども、まだ8/26の13156円程度なんだよね。たかだか一週間前。
ここ一週間急速に上げすぎてた。
適度に反落して、また上昇を続けると思ってる。

2160ジーエヌアイは米国市場の反落をモノともせず上昇。
タミバロテンが失敗だったのは残念だが、成功しても行って来いだったと思う(だからスイング分はストップ高で売り指してた)ので諦める。
何はともあれ学会で詳細なデータが発表されないと進捗はないかな。
コロナ肺炎がそろそろ来てくれないかと思ってるのだけれど。