●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

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楽天全米株とSBI S&P500とSlim米国株式のベンチマーク(トータルリターン)からの乖離率

各ファンドで開示されるベンチマークグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。


楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差
直近1年 (2019/4/26~2020/5/1)
楽天全米株
基準日額:11,624 現在値:11,050 比率:-4.938%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:283,968 現在値:271,246 比率:-4.480%
差 -0.458%

直近6ヶ月 (2019/11/1~2020/5/1)
楽天全米株
基準日額:11,666 現在値:11,050 比率:-5.280%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:285,525 現在値:271,246 比率:-5.001%
差 -0.279%

直近3ヶ月 (2020/1/31~2020/5/1)
楽天全米株
基準日額:12,769 現在値:11,050 比率:-13.462%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:312,973 現在値:271,246 比率:-13.332%
差 -0.130%


eMAXIS Slim米国株式とS&P500 TRとの差
直近1年 (2019/4/26~2020/5/1)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,989 現在値:10,655 比率:-3.039%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:654,755 現在値:637,745 比率:-2.598%
差 -0.441%

直近6ヶ月 (2019/11/1~2020/5/1)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,106 現在値:10,655 比率:-4.061%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:663,167 現在値:637,745 比率:-3.833%
差 -0.227%

直近3ヶ月 (2020/1/31~2020/5/1)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:12,168 現在値:10,655 比率:-12.434%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:727,269 現在値:637,745 比率:-12.310%
差 -0.125%


■SBI S&P500とS&P500 TRとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/5/1)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:9,801 比率:-1.990%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:648,907 現在値:637,745 比率:-1.720%
差 -0.270%

直近6ヶ月 (2019/11/1~2020/5/1)
SBI S&P500
基準日額:10,222 現在値:9,801 比率:-4.119%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:663,167 現在値:637,745 比率:-3.833%
差 -0.285%

直近3ヶ月 (2020/1/31~2020/5/1)
SBI S&P500
基準日額:11,189 現在値:9,801 比率:-12.405%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:727,269 現在値:637,745 比率:-12.310%
差 -0.095%

*SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から


楽天とSBIの元ETFからの1日ごとの乖離で0.01%以上の日が無くなった。
ようやく嵐を抜けた気分。
自分の投信資産累計もようやくプラスに。ファンド単独でみるとグロ3がまだマイナスだけれども。

2160ジーエヌアイ。結局4月中には結果が出なかった。
待つのは慣れた。

4902コニカミノルタは25日EMAで一部利確。強く上がったから一部残したけど、全部売った方が良かったかな。