米国株投信の中でも人気の楽天全米、SBI・V・全米、SBI・V・S&P500、eMAXIS Slim米国の4本を、それぞれベンチマークと比較。
SBI系がプラス乖離を続ける。SBIのほうが楽天より乖離が出やすい傾向があるか？
■CRSP US Total Market TRと楽天全米・SBI全米の比較
●直近1年 （2021/5/13～2022/5/13）
CRSP US Total Market TR （円換算）
404,184→449,861 11.301%
楽天全米株
16,420→18,189 10.773% 乖離 -0.528%
●SBI全米設定日～ （2021/6/29～2022/5/13）
CRSP US Total Market TR （円換算）
434,576→449,861 3.517%
楽天全米株
17,636→18,189 3.136% 乖離 -0.382%
SBI全米株
10,000→10,308 3.080% 乖離 -0.437%
●直近6ヶ月 （2021/11/12～2022/5/13）
CRSP US Total Market TR （円換算）
485,528→449,861 -7.346%
楽天全米株
19,679→18,189 -7.572% 乖離 -0.225%
SBI全米株
11,144→10,308 -7.502% 乖離 -0.156%
●直近3ヶ月 （2022/2/10～2022/5/13）
CRSP US Total Market TR （円換算）
475,065→449,861 -5.305%
楽天全米株
19,251→18,189 -5.517% 乖離 -0.211%
SBI全米株
10,902→10,308 -5.449% 乖離 -0.143%
■S&P500 TRとSBI S&P500・Slim米国の比較
●直近1年 （2021/5/13～2022/5/13）
S&P 500 TR （円換算）
924,975→1,067,039 15.359%
SBI S&P500
14,143→16,256 14.940% 乖離 -0.419%
eMAXIS Slim米国株
15,408→17,727 15.051% 乖離 -0.308%
■S&P500 TRとSBI S&P500・Slim米国の比較
●直近6ヶ月 （2021/11/12～2022/5/13）
S&P 500 TR （円換算）
1,110,748→1,067,039 -3.935%
SBI S&P500
16,938→16,256 -4.026% 乖離 -0.091%
eMAXIS Slim米国株
18,475→17,727 -4.049% 乖離 -0.114%
■S&P500 TRとSBI S&P500・Slim米国の比較
●直近3ヶ月 （2022/2/10～2022/5/13）
S&P 500 TR （円換算）
1,112,612→1,067,039 -4.096%
SBI S&P500
16,954→16,256 -4.117% 乖離 -0.021%
eMAXIS Slim米国株
18,495→17,727 -4.152% 乖離 -0.056%
＊設定来については月報とベンチマークの参照日が異なります。
投資信託の月報で設定来の算出方法 - Simple and Essential
元ETFとの比較で
SBI全米が5/10に+0.0348%、5/12に+0.0247%
SBI S&P500が5/10に+0.0212%、5/12に+0.0160%
の乖離。
SBI系が5/10と5/12に元ETFから大きくプラス乖離。
どちらも米株が大きく下げた日。
ボラが大きいときは乖離することが多いとは感じているけれど
ちょっと気になって詳しく調べてみた。
で、結果。
円換算ベンチマークが大きくプラスする日はマイナス乖離、大きくマイナスする日はプラス乖離する傾向。
SBI全米の設定来で
円換算VTIがマイナスに1%以上変動の場合に元ETFから一日当たり0.01%以上乖離した日数
38日中、プラス乖離22日 マイナス乖離0日
円換算VTIがプラスに1%以上変動の場合に元ETFから一日当たり0.01%以上乖離した日数
37日中、プラス乖離0日、マイナス乖離23日
同期間で楽天全米だと
円換算VTIがマイナスに1%以上の38日中、プラス乖離2日 マイナス乖離0日
円換算VTIがプラスに1%以上の37日中、プラス乖離0日、マイナス乖離8日
とハッキリした結果。
ただ、0.01%以上の乖離する日数が違うので
楽天よりSBIのほうがブレ大きく出やすい傾向があるのだろう。
それが今週みたいに大きなプラス乖離が続いた結果になったのだろう。
下落相場の今ならSBI全米全米のほうがお得かも知れない。
ちなみに今週のS&P500ならSBI S&P500がプラス乖離してても、Slim米国のほうがSBI S&P500より良かった。
2160ジーエヌアイは遂に3桁へ。
なんだかなぁという状況。市況が上のときのリバも薄いし。
週明け月曜日は第一四半期決算なので、それを楽しみに。
研究開発コストが掛かってるだろうから売上と親会社利益以外の数字は期待してないので
治験の進捗が少しでもあれば。
あとはアナリスト説明会の内容か。
今週の売買
なし
