SBI全米の月報を眺めていたら、設定来の数字が自分の集計と異なっていることに気付いた。
■SBI全米の月報（2021年10月末）
http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311216_us%20all_mr_2110.pdf
設定来
ファンド 9.33
ベンチマーク 9.50
差 -0.17
に対し、個人的な集計だと
設定日～ （2021/6/29～2021/10/29）
CRSP US Total Market TR （円換算）
434,576→476,141 9.565%
SBI全米株
10,000→10,933 9.330% 乖離 -0.235%
で、月報とはファンドは一致するが、ベンチマークは差がある。
結果として乖離も差が出ていた。
正直、今まで計算してきて1年比較や6ヶ月比較などで月報と大きく異なるイメージは無かったのでビックリした。
例えば
■楽天全米の月報と1年で比較
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/pdf/rivue_M202110.pdf
ファンド 53.8
インデックス 54.2
に対し、
1年 （2020/10/30～2021/10/29）
CRSP US Total Market TR （円換算）
308,755→476,141 54.213%
楽天全米株
12,549→19,306 53.845% 乖離 -0.368%
■楽天全米の月報と6ヶ月で比較
ファンド 13.4
インデックス 13.5
に対し
6ヶ月 （2021/4/30～2021/10/29）
CRSP US Total Market TR （円換算）
419,369→476,141 13.538%
楽天全米株
17,023→19,306 13.411% 乖離 -0.126%
さらに
■SBI全米の月報と3ヶ月で比較
ファンド 7.94
ベンチマーク 8.06
差 -0.12
に対し
3ヶ月 （2021/7/30～2021/10/29）
CRSP US Total Market TR （円換算）
440,621→476,141 8.061%
SBI全米株
10,129→10,933 7.938% 乖離 -0.124%
と一致してた。
……色々検討したところ、
通常、ベンチマークの値の日付は基準価額の日付の前日にしているけれども
（日本と米国は14時間の時差があり、基準価額が出る時、米国はまだ前日だから）
設定来に関しては日本と同じ日付になっていることが判明。
最初の例を繰り返すと
■SBI全米の月報（2021年10月末）
設定来
ファンド 9.33
ベンチマーク 9.50
差 -0.17
に対し、
設定日～ （2021/6/29～2021/10/29）
CRSP US Total Market TR （円換算）
434,576→476,141 9.565%（いつも通り基準価額の前日の値で計算）
434,823→476,141 9.502%（特別に基準価額と同日の値で計算）
SBI全米株
10,000→10,933 9.330% 乖離 -0.172%
となり、基準価額出す時には、まだ未来のはずのベンチマークの値で計算すると月報と一致する。
楽天全米でも検証すると月報は
■楽天全米の月報（2021年10月末）
設定来
ファンド 93.1
インデックス 97.4
に対し
設定日～ （2017/9/29～2021/10/29）
CRSP US Total Market TR （円換算）
240,221→476,141 98.210%（いつも通り基準価額の前日の値で計算）
241,161→476,141 97.437%（特別に基準価額と同日の値で計算）
楽天全米株
10,000→19,306 93.060% 乖離 -4.377%
で、月報と一致する。
そんなわけで、月報だと設定来については通常と異なる出し方をしていることが分かった。
毎週掲載してる個人的集計については、修正すべきか悩んだけど、
わざわざ未来の値にする必要性が感じられなかったので、今まで通り掲載することにした。
なので、個人的集計のベンチマークとの比較を見てくれている人は、設定来が月報と異なることを留意して下さい。
